汇添富沪深300指数增强：2020年第4季度报告

时间:2023-06-03 01:42  来源:网络整理   作者:管理员   点击:次

汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金(原 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资      基金)2020 年第 4 季度报告                      2020 年 12 月 31 日        基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司        基金托管人：中国建设银行股份有限公司        送出日期：2021 年 01 月 22 日                            §1 重要提示    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。    本报告中财务资料未经审计。    本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。                    §2 基金产品概况2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称            汇添富沪深 300 指数增强 基金主代码          005530 基金运作方式        契约型开放式 基金合同生效日      2020 年 11 月 03 日 报告期末基金份额总                                            169,193,174.61 额(份)                    本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被 投资目标            动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和                    风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的                    长期增值。                    本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资                    组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资                    技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金 投资策略            净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超                    过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力求实现超越标的指数的业                    绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因                    素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取                    合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准        沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5% 风险收益特征        本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币                    市场基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人          汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人          中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金    汇添富沪深 300 指数增强 A    汇添富沪深 300 指数增强 C 简称 下属分级基金的交易  005530                      010556 代码 报告期末下属分级基                167,139,448.33                2,053,726.28 金的份额总额(份)2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称                          添富价值多因子股票 基金主代码                        005530 基金运作方式                      契约型开放式 基金合同生效日                    2018 年 03 月 23 日 报告期末基金份额总额(份)                                      194,012,600.68                                    本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进 投资目标                          行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取                                    超越比较基准的投资回报。                                    本基金主要投资于价值型行业的股票，采用基                                    金管理人指数与量化投资团队开发的多因子量 投资策略                          化策略进行选股。本基金在股票投资过程中将                                    坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资                                    纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金                                    资产长期稳定增值。 业绩比较基准                      沪深 300 指数收益率 * 90% + 活期存款利率                                    （税后） * 10%                                    本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征                      高于货币市场基金、债券型基金、混合型基                                    金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高                                    预期收益的基金产品。 基金管理人                        汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人                        中国建设银行股份有限公司              §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标（转型后）                                                                单位：人民币元  主要财务指标          报告期(2020 年 11 月 03 日 - 2020 年 12 月 31 日)                      汇添富沪深 300 指数增强 A      汇添富沪深 300 指数增强 C 1.本期已实现收益                  12,802,281.26                  61,723.41 2.本期利润                        31,493,324.94                  169,575.03 3.加权平均基金份                        0.1709                      0.1793 额本期利润 4.期末基金资产净                  291,925,778.14                3,585,590.32 值 5.期末基金份额净                        1.7466                      1.7459 值3.1 主要财务指标（转型前）                                                                单位：人民币元          主要财务指标            报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 11 月 02                                                      日) 1.本期已实现收益                                                  607,307.61 2.本期利润                                                      4,757,666.22 3.加权平均基金份额本期利润                                            0.0251 4.期末基金资产净值                                            305,652,190.79 5.期末基金份额净值                                                    1.5754注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现（转型后）3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                          汇添富沪深 300 指数增强 A                      份额净值  业绩比较  业绩比较  阶段  份额净值增  增长率标  基准收益  基准收益    ①－③    ②－④          长率①      准差②      率③    率标准差                                                ④ 自基金 合同生      10.87%      0.93%      9.86%      0.89%      1.01%      0.04% 效日起 至今                          汇添富沪深 300 指数增强 C        份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较  阶段    长率①    增长率标  基准收益  基准收益    ①－③    ②－④                      准差②      率③    率标准差                                                ④ 自基金 合同生        9.56%      0.93%      8.62%      0.89%      0.94%      0.04% 效日起 至今3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本《基金合同》生效之日为 2020 年 11 月 03 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。3.2 基金净值表现（转型前）3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                        份额净值  业绩比较  业绩比较  阶段    份额净值  增长率标  基准收益  基准收益    ①－③    ②－④            增长率①    准差②      率③    率标准差                                                ④ 自 2020- 11-01 至      -1.68%    1.09%    -1.76%    1.00%      0.08%    0.09% 2020-11- 02 自 2020- 06-01 至      32.67%    1.32%    19.80%    1.28%    12.87%    0.04% 2020-11- 02 自 2019-      43.39%    1.36%    21.05%    1.31%    22.34%    0.05% 12-01 至 2020-11- 02 自 2018- 03-23 至      57.54%    1.26%    16.30%    1.24%    41.24%    0.02% 2020-11- 023.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 03 月 23 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。                      §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）  姓名      职务    任本基金的基金经理期限  证淮右的晗      说明                          任职日期  离任日期    （年） 吴振翔    本基金的基  2018 年 03              14            国籍:中国。学            金经理，指  月 23 日                              历:中国科学技数与量化投                                        术大学管理学资部副总监                                        博士。从业资                                                  格:证券投资基                                                  金从业资格。                                                  从业经历:曾任                                                  长盛基金管理                                                  有限公司金融                                                  工程研究员、                                                  上投摩根基金                                                  管理有限公司                                                  产品开发高级                                                  经理。2008 年                                                  3 月加入汇添富                                                  基金管理股份                                                  有限公司，历                                                  任产品开发高                                                  级经理、数量                                                  投资高级分析                                                  师、基金经理                                                  助理，现任指                                                  数与量化投资                                                  部副总监。                                                  2010 年 2 月 6                                                  日至今任汇添                                                  富上证综合指                                                  数证券投资基                                                  金的基金经                                                  理。2011 年 9                                                  月 16 日至 2013                                                  年 11 月 7 日任                                                  深证 300 交易                                                  型开放式指数                                                  证券投资基金                                                  的基金经理。                                                  2011 年 9 月 28                                                  日至 2013 年 11                                                  月 7 日任汇添                                                  富深证 300 交                                                  易型开放式指                                                  数证券投资基                                                  金联接基金的                                                  基金经理。                                                  2013 年 8 月 23                                                  日至 2015 年 11                                                  月 2 日任中证                                                  金融地产交易                                型开放式指数                                证券投资基金                                的基金经理。                                2013 年 8 月 23                                日至 2015 年 11                                月 2 日任中证                                能源交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2013                                年 8 月 23 日至                                2015 年 11 月 2                                日任中证医药                                卫生交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2013                                年 8 月 23 日至                                2015 年 11 月 2                                日任中证主要                                消费交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2013                                年 11 月 6 日至                                今任汇添富沪                                深 300 安中动                                态策略指数型                                证券投资基金                                的基金经理。                                2015 年 2 月 16                                日至今任汇添                                富成长多因子                                量化策略股票                                型证券投资基                                金的基金经                                理。2015 年 3                                月 24 日至今任                                汇添富中证主                                要消费交易型                                开放式指数证                                券投资基金联                                接基金的基金                                经理。2016 年                                1 月 21 日至今                                任汇添富中证                                精准医疗主题                                指数型发起式                                证券投资基金                                （LOF）的基金                                经理。2016 年                                7 月 28 日至今                                任中证上海国                                企交易型开放                                式指数证券投                                资基金的基金                                经理。2016 年                                12 月 22 日至今                                任汇添富中证                                互联网医疗主                                题指数型发起                                式证券投资基                                金（LOF）的基                                金经理。2017                                年 8 月 10 日至                                今任汇添富中                                证 500 指数型                                发起式证券投                                资基金（LOF）                                的基金经理。                                2018 年 3 月 23                                日至今任汇添                                富沪深 300 指                                数增强型证券                                投资基金的基                                金经理。2019                                年 7 月 26 日至                                今任中证长三                                角一体化发展                                主题交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2019                                年 9 月 24 日至                                今任中证长三                                角一体化发展                                主题交易型开                                放式指数证券                                投资基金联接                                基金的基金经                                理。2019 年 11                                月 6 日至今任                                                              汇添富中证国                                                              企一带一路交                                                              易型开放式指                                                              数证券投资基                                                              金的基金经                                                              理。2020 年 3                                                              月 5 日至今任                                                              汇添富中证国                                                              企一带一路交                                                              易型开放式指                                                              数证券投资基                                                              金联接基金的                                                              基金经理。                                                              国籍:中国。学                                                              历:上海财经大                                                              学经济学硕                                                              士。从业资格:                                                              证券投资基金                                                              从业资格。从                                                              业经历:2010 年                                                              7 月加入汇添富                                                              基金管理股份                                                              有限公司，现                                                              任指数与量化            本基金的基  2018 年 03                            投资部高级分 许一尊    金经理      月 23 日                10            析师。2015 年                                                              11 月 24 日至今                                                              任汇添富成长                                                              多因子量化策                                                              略股票型证券                                                              投资基金的基                                                              金经理。2018                                                              年 3 月 23 日至                                                              今任汇添富沪                                                              深 300 指数增                                                              强型证券投资                                                              基金的基金经                                                              理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）  姓名      职务    任本基金的基金经理期限  证淮右的晗      说明                          任职日期  离任日期    （年）                                                              国籍:中国。学                                                              历:中国科学技                                                              术大学管理学                                                              博士。从业资                                                              格:证券投资基                                                              金从业资格。                                                              从业经历:曾任                                                              长盛基金管理                                                              有限公司金融                                                              工程研究员、                                                              上投摩根基金                                                              管理有限公司                                                              产品开发高级                                                              经理。2008 年                                                              3 月加入汇添富                                                              基金管理股份            本基金的基                                        有限公司，历            金经理，指  2018 年 03                            任产品开发高 吴振翔    数与量化投  月 23 日                14            级经理、数量            资部副总监                                        投资高级分析                                                              师、基金经理                                                              助理，现任指                                                              数与量化投资                                                              部副总监。                                                              2010 年 2 月 6                                                              日至今任汇添                                                              富上证综合指                                                              数证券投资基                                                              金的基金经                                                              理。2011 年 9                                                              月 16 日至 2013                                                              年 11 月 7 日任                                                              深证 300 交易                                                              型开放式指数                                                              证券投资基金                                                              的基金经理。                                                              2011 年 9 月 28                                日至 2013 年 11                                月 7 日任汇添                                富深证 300 交                                易型开放式指                                数证券投资基                                金联接基金的                                基金经理。                                2013 年 8 月 23                                日至 2015 年 11                                月 2 日任中证                                金融地产交易                                型开放式指数                                证券投资基金                                的基金经理。                                2013 年 8 月 23                                日至 2015 年 11                                月 2 日任中证                                能源交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2013                                年 8 月 23 日至                                2015 年 11 月 2                                日任中证医药                                卫生交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2013                                年 8 月 23 日至                                2015 年 11 月 2                                日任中证主要                                消费交易型开                                放式指数证券                                投资基金的基                                金经理。2013                                年 11 月 6 日至                                今任汇添富沪                                深 300 安中动                                态策略指数型                                证券投资基金                                的基金经理。                                2015 年 2 月 16                                日至今任汇添                                富成长多因子                                量化策略股票                                型证券投资基                                金的基金经                                理。2015 年 3                                月 24 日至今任                                汇添富中证主                                要消费交易型                                开放式指数证                                券投资基金联                                接基金的基金                                经理。2016 年                                1 月 21 日至今                                任汇添富中证                                精准医疗主题                                指数型发起式                                证券投资基金                                （LOF）的基金                                经理。2016 年                                7 月 28 日至今                                任中证上海国                                企交易型开放                                式指数证券投                                资基金的基金                                经理。2016 年                                12 月 22 日至今                                任汇添富中证                                互联网医疗主                                题指数型发起                                式证券投资基                                金（LOF）的基                                金经理。2017                                年 8 月 10 日至                                今任汇添富中                                证 500 指数型                                发起式证券投                                资基金（LOF）                                的基金经理。                                2018 年 3 月 23                                日至今任汇添                                富沪深 300 指                                数增强型证券                                投资基金的基                                金经理。2019                                年 7 月 26 日至                                今任中证长三                                角一体化发展                                主题交易型开                                放式指数证券                                                              投资基金的基                                                              金经理。2019                                                              年 9 月 24 日至                                                              今任中证长三                                                              角一体化发展                                                              主题交易型开                                                              放式指数证券                                                              投资基金联接                                                              基金的基金经                                                              理。2019 年 11                                                              月 6 日至今任                                                              汇添富中证国                                                              企一带一路交                                                              易型开放式指                                                              数证券投资基                                                              金的基金经                                                              理。2020 年 3                                                              月 5 日至今任                                                              汇添富中证国                                                              企一带一路交                                                              易型开放式指                                                              数证券投资基                                                              金联接基金的                                                              基金经理。                                                              国籍:中国。学                                                              历:上海财经大                                                              学经济学硕                                                              士。从业资格:                                                              证券投资基金                                                              从业资格。从                                                              业经历:2010 年                                                              7 月加入汇添富                                                              基金管理股份                                                              有限公司，现许一尊    本基金的基  2018 年 03              10            任指数与量化          金经理      月 23 日                              投资部高级分                                                              析师。2015 年                                                              11 月 24 日至今                                                              任汇添富成长                                                              多因子量化策                                                              略股票型证券                                                              投资基金的基                                                              金经理。2018                                                              年 3 月 23 日至                                                              今任汇添富沪                                                              深 300 指数增                                                              强型证券投资                                                              基金的基金经                                                              理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况  本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。  对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。  对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。  综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  四季度以来，国内经济复苏态势进一步确认。根据国家统计局公布的数据，12 月中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 51.9%、55.7%和55.1%，继续位于年内较高运行水平，连续 10 个月保持在荣枯线以上。四季度，制造业复苏步伐有所加快，进出口指数连续四个月保持扩张，服务业的景气度亦保持较高水平。而海外经济的恢复程度仍受到疫情的较大影响，若疫苗接种能够取得较好的效果，则明年海外的需求有望得到较大的修复。  政策方面，国内四季度政治局会议、中央经济工作会议陆续召开。2021 年经济工作总基调积极进取，努力保持经济运行在合理区间，在强调供给侧结构性改革为主线的同时，注重需求侧管理。宏观政策方面要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，流动性或将边际收敛。而由于疫情等的原因，海外政策和流动性大概率仍将延续宽松。  资金面上，下半年人民币升值趋势明显，而美元指数则不断下行。海外弱美元、流动性宽松的环境，利于外资流向新兴市场和增配中国相关权益资产。同时境内资金来看，在提高直接融资比重和鼓励长线资金入市的政策环境下，机构资金或将进一步提高权益资产配置比例。居民配置比例也正在逐步提升。从微观角度来讲，资本市场增量资金可期。  四季度市场仍然以结构性行情为主，新能源、消费等行业主题表现突出。而整体上中证800 指数、沪深 300 指数等主要市场代表性宽基指数仍有所表现。截至四季度末，沪深 300指数收于 5211.29 点，为年内高点。明年在经济复苏和流动性边际收敛的趋势下，市场或将由估值驱动转换为盈利驱动，价值龙头的配置性价比有所提升。  报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现  本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 10.87%;C 类基金份额净值增长率为 9.56%。同期业绩比较基准收益率为 9.86%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明  无。                §5 投资组合报告（转型后）5.1 报告期末基金资产组合情况 序号            项目                金额（元）      占基金总资产的比例（%）1  权益投资                          279,494,019.42                  93.86    其中：股票                        279,494,019.42                  93.862  基金投资                                        -                      -3  固定收益投资                          850,821.60                    0.29    其中：债券                            850,821.60                    0.29          资产支持证券                              -                      -4  贵金属投资                                      -                      -5  金融衍生品投资                                  -                      -6  买入返售金融资产                                -                      -    其中：买断式回购的买入返售金                                                    -                      -    融资产7  银行存款和结算备付金合计            16,876,311.76                    5.678  其他资产                              549,767.41                    0.189  合计                              297,770,920.19                  100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码              行业类别              公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  A  农、林、牧、渔业                      3,917,451.00                      1.33  B  采矿业                                7,733,969.00                      2.62  C  制造业                              125,607,710.29                      42.51  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业      1,753,420.00                      0.59  E  建筑业                                3,500,625.00                      1.18  F  批发和零售业                                    -                          -  G  交通运输、仓储和邮政业                2,576,316.00                      0.87  H  住宿和餐饮业                                    -                          -  I  信息传输、软件和信息技术服务业        2,404,608.00                      0.81  J  金融业                              69,057,836.40                      23.37  K  房地产业                              4,065,442.00                      1.38  L  租赁和商务服务业                      9,152,976.00                      3.10  M  科学研究和技术服务业                  3,234,024.96                      1.09  N  水利、环境和公共设施管理业                      -                          -  O  居民服务、修理和其他服务业                      -                          -  P  教育                                  2,353,710.00                      0.80  Q  卫生和社会工作                        2,943,177.00                      1.00  R  文化、体育和娱乐业                      282,750.00                      0.10  S  综合                                            -                          -    合计                                238,584,015.65                      80.745.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码              行业类别              公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）A    农、林、牧、渔业                                -                          -B    采矿业                                          -                          -C    制造业                              33,031,215.98                      11.18D    电力、热力、燃气及水生产和供应业      1,348,060.00                      0.46E    建筑业                                          -                          -F    批发和零售业                          1,717,682.27                      0.58G    交通运输、仓储和邮政业                  221,540.00                      0.07H    住宿和餐饮业                                    -                          -I    信息传输、软件和信息技术服务业        1,247,277.67                      0.42J    金融业                                  103,037.00                      0.03K    房地产业                                        -                          -L    租赁和商务服务业                      1,054,950.00                      0.36M    科学研究和技术服务业                    12,891.96                      0.00N    水利、环境和公共设施管理业              482,164.89                      0.16O    居民服务、修理和其他服务业                      -                          -P    教育                                            -                          -Q    卫生和社会工作                        1,691,184.00                      0.57R    文化、体育和娱乐业                              -                          -S    综合                                            -                          -    合计                                40,910,003.77                      13.845.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                                  占基金资产                      股票名  序号    股票代码            数量（股）    公允价值（元）    净值比例                        称                                                                    （％）                      中国平 1        601318                    142,500      12,394,650.00        4.19                      安                      贵州茅 2        600519                      5,700      11,388,600.00        3.85                      台                      招商银 3        600036                    245,100      10,772,145.00        3.65                      行                      五 粮 4        000858                      31,100      9,076,535.00        3.07                      液                      中国中 5        601888                      27,800      7,852,110.00        2.66                      免                      恒瑞医 6        600276                      69,664      7,764,749.44        2.63                      药                      伊利股 7        600887                    168,700      7,485,219.00        2.53                      份                      美的集 8        000333                      72,378      7,124,890.32        2.41                      团                      紫金矿 9        601899                    526,200      4,888,398.00        1.65                      业                      兴业银 10      601166                    231,000      4,820,970.00        1.63                      行5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细                                                                  占基金资产                        股票名  序号    股票代码              数量（股）    公允价值（元）    净值比例                          称                                                                    （％）                      盈趣科 1        002925                      29,900      1,923,467.00        0.65                      技                      药石科 2        300725                      13,700      1,890,600.00        0.64                      技 3        002402      和而泰        109,400      1,889,338.00        0.64                      广州酒 4        603043                      46,400      1,797,072.00        0.61                      家                      金域医 5        603882                      13,200      1,691,184.00        0.57                      学5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号            债券品种          公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）1      国家债券                      594,226.50                        0.202      央行票据                                -                          -3      金融债券                                -                          -        其中：政策性金融债                      -                          -4      企业债券                                -                          -5      企业短期融资券                          -                          -6      中期票据                                -                          -7      可转债（可交换债）            256,595.10                        0.098      同业存单                                -                          -9      其他                                    -                          -10      合计                          850,821.60                        0.295.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细                                                                  占基金资产                        债券名  序号    债券代码              数量（张）  公允价值（元）    净值比例                          称                                                                    （％）                        20 国债 1        019640                        5,950      594,226.50        0.20                        10                        大秦转 2        113044                        1,790      179,000.00        0.06                        债                        立讯转 3        128136                          445        56,595.10        0.02                        债                        韦尔转 4        113616                          210        21,000.00        0.01                        债5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。5.11.2  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号                  名称                            金额（元）  1  存出保证金                                                    82,658.96  2  应收证券清算款                                                        -  3  应收股利                                                              -  4  应收利息                                                        8,058.13  5  应收申购款                                                    459,050.32  6  其他应收款                                                            -  7  待摊费用                                                              -  8  其他                                                                  -  9  合计                                                          549,767.415.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。                §5 投资组合报告（转型前）5.1 报告期末基金资产组合情况 序号          项目                金额（元）        占基金总资产的比例（%）1  权益投资                          284,399,963.91                  92.54    其中：股票                        284,399,963.91                  92.542  基金投资                                        -                      -3  固定收益投资                          284,498.86                    0.09    其中：债券                            284,498.86                    0.09          资产支持证券                              -                      -4  贵金属投资                                      -                      -5  金融衍生品投资                                  -                      -6  买入返售金融资产                                -                      -    其中：买断式回购的买入返                                                    -                      -    售金融资产7  银行存款和结算备付金合计            22,194,204.08                    7.228  其他资产                              451,078.87                    0.159  合计                              307,329,745.72                  100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码              行业类别              公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  A  农、林、牧、渔业                      3,387,209.00                      1.11  B  采矿业                                7,202,247.00                      2.36  C  制造业                              150,693,325.05                      49.30  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业      2,737,518.79                      0.90  E  建筑业                                6,019,491.00                      1.97  F  批发和零售业                            746,322.60                      0.24  G  交通运输、仓储和邮政业                3,778,250.00                      1.24  H  住宿和餐饮业                                    -                          -  I  信息传输、软件和信息技术服务业        8,654,474.07                      2.83  J  金融业                              77,801,961.20                      25.45  K  房地产业                              8,466,850.00                      2.77  L  租赁和商务服务业                      4,686,649.00                      1.53  M  科学研究和技术服务业                  5,589,192.44                      1.83  N  水利、环境和公共设施管理业              524,623.76                      0.17  O  居民服务、修理和其他服务业                      -                          -  P  教育                                            -                          -  Q  卫生和社会工作                        2,954,443.00                      0.97  R  文化、体育和娱乐业                    1,157,407.00                      0.38  S  综合                                            -                          -    合计                                284,399,963.91                      93.055.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                                  占基金资产                      股票名  序号    股票代码            数量（股）    公允价值（元）    净值比例                        称                                                                    （％）                      中国平 1        601318                    176,700      13,646,541.00        4.46                      安                      贵州茅 2        600519                      6,400      10,713,664.00        3.51                      台 3        600036      招商银        251,500      10,122,875.00        3.31                      行                      五 粮 4        000858                      39,600      9,729,720.00        3.18                      液                      美的集 5        000333                      99,278      8,279,785.20        2.71                      团                      中信证 6        600030                    249,700      7,011,576.00        2.29                      券                      恒瑞医 7        600276                      77,264      6,894,266.72        2.26                      药                      伊利股 8        600887                    164,300      6,226,970.00        2.04                      份                      汇川技 9        300124                      80,200      6,182,618.00        2.02                      术                      立讯精 10      002475                    103,844      5,865,109.12        1.92                      密5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号            债券品种          公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）1      国家债券                                -                          -2      央行票据                                -                          -3      金融债券                                -                          -        其中：政策性金融债                      -                          -4      企业债券                                -                          -5      企业短期融资券                          -                          -6      中期票据                                -                          -7      可转债（可交换债）            284,498.86                        0.098      同业存单                                -                          -9      其他                                    -                          -10      合计                          284,498.86                        0.095.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细                                                                  占基金资产                        债券名  序号    债券代码              数量（张）  公允价值（元）    净值比例                          称                                                                    （％）                        隆 20 转 1        113038                        1,090      172,405.30        0.06                        债 2        128112      歌尔转 2          381        75,758.04        0.02                        万孚转 3        123064                          312        36,335.52        0.01                        债5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。5.11.2  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号                  名称                            金额（元）  1  存出保证金                                                    62,410.66  2  应收证券清算款                                                369,455.47  3  应收股利                                                              -  4  应收利息                                                      10,656.94  5  应收申购款                                                      8,555.80  6  其他应收款                                                            -  7  待摊费用                                                              -  8  其他                                                                  -  9  合计                                                          451,078.875.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。            §6 开放式基金份额变动（转型后）                                                                      单位：份        项目          汇添富沪深 300 指数增强 A    汇添富沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日 （2020 年 11 月 03                  194,012,600.68                          - 日）基金份额总额 本报告期基金总申购                  29,077,456.72              2,448,064.48 份额 减：本报告期基金总                  55,950,609.07                394,338.20 赎回份额 本报告期基金拆分变                              -                          - 动份额 本报告期期末基金份                167,139,448.33              2,053,726.28 额总额注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。            §6 开放式基金份额变动（转型前）                                                                      单位：份 本报告期期初基金份额总额                                      176,019,364.62 本报告期基金总申购份额                                        19,054,568.19 减：本报告期基金总赎回份额                                      1,061,332.13 本报告期基金拆分变动份额                                                  - 本报告期期末基金份额总额                                      194,012,600.68注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。            §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况              报告期内持有基金份额变化情况            报告期末持有基金情况              持有基              金份额 投资        比例达 者类  序号  到或者    期初份额    申购  赎回    持有份额      份额占  别          超过                    份额  份额                  比（%）              20%的              时间区                间              2020              年 10              月 1 日 机构  1    至        43,405,788.54    -    -    43,405,788.54    25.65              2020              年 12              月 31              日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。8.2 影响投资者决策的其他重要信息注：无。                    §9 备查文件目录9.1 备查文件目录  1、中国证监会批准汇添富价值多因子量化多策略股票型证券投资基金募集的文件；  2、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》；  3、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》；  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；  5、报告期内汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；  6、中国证监会要求的其他文件。9.2 存放地点  上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司9.3 查阅方式  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                                    汇添富基金管理股份有限公司                              2021 年 01 月 22 日 查看公告原文 (责任编辑：admin)
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